Benchmarkrendementen berekenen
In deze oefening maken we een benchmark om de prestaties van de optimalisatiemodellen in latere oefeningen te evalueren. Een gelijkgewogen benchmark is een eenvoudige wegingsmethode om de benchmarkportefeuille te construeren. De intuïtie achter een gelijkgewogen aanpak is dat er geen voorkeur is voor een specifieke asset. We richten dit in om de vraag te beantwoorden: "Kan optimalisatie beter presteren dan een eenvoudige wegingsmethode om een portefeuille te bouwen?"
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Gevorderde portefeuilleanalyse in R
Oefeninstructies
- Laad het
PortfolioAnalytics-pakket. - Laad de edhec-gegevensset.
- Wijs de edhec-gegevensset toe aan een variabele
asset_returns. - Maak een vector met gelijke gewichten en wijs die toe aan een variabele
equal_weights. - Bereken een gelijkgewogen benchmark, per kwartaal geherbalanceerd, van
asset_returns. - Plot de benchmarkrendementen.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns