Resultaten analyseren en vergelijken met de benchmark
In de vorige oefeningen van dit hoofdstuk hebben we een gelijkgewogen benchmark r_benchmark gemaakt en de volgende optimalisaties uitgevoerd:
- Minimaliseer de portefeuillestandaarddeviatie met steekproefschattingen (rendementen opgeslagen in
returns_base). - Minimaliseer de portefeuillestandaarddeviatie met procentuele risicobijdrage met behulp van steekproefschattingen (rendementen opgeslagen in
returns_rb). - Minimaliseer de portefeuillestandaarddeviatie met procentuele risicobijdrage met behulp van robuuste schattingen (rendementen opgeslagen in
returns_rb_robust).
Nu willen we de prestaties van de optimalisatie-backtests analyseren en vergelijken met de benchmark.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Gevorderde portefeuilleanalyse in R
Oefeninstructies
- Combineer de rendementen van de benchmarkportefeuille en optimalisaties in één
xts-object. - Bereken en toon de geannualiseerde rendementen.
- Visualiseer het cumulatieve rendement en de drawdowns.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)