연속 수익률 모델링
선형 회귀를 실행하고 예측을 만들어 2019년과 2018년 수익률 간의 관계를 정량화해 보겠습니다. 2018년에 수익률이 매우 높았거나 매우 낮았던 기업을 살펴보면, 2019년에도 비슷한 성과였는지 확인할 수 있어요.
sp500_yearly_returns가 준비되어 있고 ols()가 로드되어 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python에서 statsmodels로 살펴보는 회귀 소개
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Run a linear regression on return_2019 vs. return_2018 using sp500_yearly_returns
mdl_returns = ____
# Print the parameters
____