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  3. Python에서 statsmodels로 살펴보는 회귀 소개
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Exercício

연속 수익률 모델링

선형 회귀를 실행하고 예측을 만들어 2019년과 2018년 수익률 간의 관계를 정량화해 보겠습니다. 2018년에 수익률이 매우 높았거나 매우 낮았던 기업을 살펴보면, 2019년에도 비슷한 성과였는지 확인할 수 있어요.

sp500_yearly_returns가 준비되어 있고 ols()가 로드되어 있습니다.

Instruções 1/2

undefined XP
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  • sp500_yearly_returns를 사용해 return_2019를 return_2018에 대해 선형 회귀하고 모델을 적합하세요. 결과를 mdl_returns에 할당하세요.
  • 모델의 모수를 출력하세요.