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연습 문제

추세 추종 전략 만들기와 백테스트

앞서 두 개의 EMA 지표를 사용해 시그널을 만들었어요. 단기 EMA가 장기 EMA보다 크면 시장에서 롱 포지션에 진입하기 위해 시그널이 1이 되고, 반대로 단기 EMA가 장기 EMA보다 작으면 숏 포지션에 진입하기 위해 시그널이 -1이 됩니다. 이제 이 시그널을 활용해 추세 추종 전략을 구현하고, Google 주식으로 백테스트를 진행해 볼게요.

Google 주식의 과거 가격 데이터는 price_data에 미리 로드되어 있고, bt 패키지도 임포트되어 있어요. 또한 이전 연습 문제에서 만든 signal도 그대로 사용할 수 있습니다.

지침 1/2

undefined XP
    1
    2
  • 이전 연습 문제에서 만든 signal로 전략 EMA_crossover를 정의하세요.