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추세 추종 전략 만들기와 백테스트

앞서 두 개의 EMA 지표를 사용해 시그널을 만들었어요. 단기 EMA가 장기 EMA보다 크면 시장에서 롱 포지션에 진입하기 위해 시그널이 1이 되고, 반대로 단기 EMA가 장기 EMA보다 작으면 숏 포지션에 진입하기 위해 시그널이 -1이 됩니다. 이제 이 시그널을 활용해 추세 추종 전략을 구현하고, Google 주식으로 백테스트를 진행해 볼게요.

Google 주식의 과거 가격 데이터는 price_data에 미리 로드되어 있고, bt 패키지도 임포트되어 있어요. 또한 이전 연습 문제에서 만든 signal도 그대로 사용할 수 있습니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

Python으로 배우는 금융 트레이딩

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실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover', 
                          [____,
                           bt.algos.Rebalance()])
코드 편집 및 실행