평균회귀 전략 구축 및 백테스트하기
앞서 RSI 지표를 사용해 시그널을 만들었어요. RSI 값이 30 아래로 떨어지면, 시장에서 롱 포지션에 진입하기 위한 시그널을 1로 설정했죠. RSI 값이 70 위로 올라가면, 쇼트 포지션에 진입하기 위한 시그널을 -1로 설정했습니다. 이제 이 시그널을 활용해 평균회귀 전략을 구현하고, Google 주식에 대해 백테스트를 수행해 보겠습니다.
Google 주식의 과거 가격 데이터는 price_data에 미리 로드되어 있어요. 또한 bt 패키지도 이미 임포트되어 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 금융 트레이딩
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion',
[____,
bt.algos.Rebalance()])