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연습 문제

평균회귀 전략 구축 및 백테스트하기

앞서 RSI 지표를 사용해 시그널을 만들었어요. RSI 값이 30 아래로 떨어지면, 시장에서 롱 포지션에 진입하기 위한 시그널을 1로 설정했죠. RSI 값이 70 위로 올라가면, 쇼트 포지션에 진입하기 위한 시그널을 -1로 설정했습니다. 이제 이 시그널을 활용해 평균회귀 전략을 구현하고, Google 주식에 대해 백테스트를 수행해 보겠습니다.

Google 주식의 과거 가격 데이터는 price_data에 미리 로드되어 있어요. 또한 bt 패키지도 이미 임포트되어 있습니다.

지침 1/2

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  • 이전 연습 문제에서 만든 signal을 사용해 전략 RSI_MeanReversion을 정의하세요.