전략 벤치마킹 수행하기
활발하게 매매하는 대신, 일정 기간 그냥 주식을 보유만 한다면 어떨까요? 능동적 거래 전략이 수동적인 매수-보유 전략보다 더 높은 수익을 내는지 궁금하신가요? 이 질문에 답하기 위해 벤치마킹 테스트를 진행해 보려고 합니다.
bt 패키지는 이미 임포트되어 있어요. 또한 Tesla 주식의 과거 가격 데이터가 price_data에 미리 로드되어 있습니다.
추가로, 이전 연습 문제에서 사용한 세 가지 전략 백테스트 sma10, sma30, sma50도 미리 로드되어 있어 바로 사용할 수 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 금융 트레이딩
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
def buy_and_hold(price_data, name):
# Define the benchmark strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.SelectAll(),
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)