전략 최적화와 벤치마킹

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이 연습은 강의의 일부입니다

Python으로 배우는 금융 트레이딩

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4.8+

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금융 트레이딩이란 무엇이며, 사람들은 왜 거래를 하고, 기술적 트레이딩과 가치 투자에는 어떤 차이가 있을까요? 이 장에서 이러한 질문에 모두 답합니다. 또한 트레이딩 데이터를 탐색하고, 그래프를 생성하는 유용한 도구와 Python으로 간단한 거래 전략을 구현하고 백테스트하는 방법도 배우게 됩니다.

Exercise 1: 금융 트레이딩이란 무엇인가요 Exercise 2: 트레이딩의 개념 Exercise 3: 시계열 선 그래프 그리기 Exercise 4: 캔들스틱 차트 그리기 Exercise 5: 거래 데이터를 익혀 봅시다 Exercise 6: 데이터 리샘플링하기 Exercise 7: 수익률 히스토그램 그리기 Exercise 8: SMA 계산하고 시각화하기 Exercise 9: bt로 구현하는 금융 트레이딩 Exercise 10: bt 프로세스 Exercise 11: 간단한 전략 정의 및 백테스트

거래 신호를 만들고 전략을 구축하는 데 유용한 도구인 기술적 지표의 세계로 들어가 봅시다. 이동평균, ADX, RSI, 볼린저 밴드 등 세 가지 주요 지표 그룹에 익숙해질 거예요. 이 장이 끝나면 Python에서 지표를 계산하고, 시각화하며, 그 의미를 이해할 수 있게 됩니다.

Exercise 1: 추세 지표: 이동평균(MA)Exercise 2: 두 개의 EMA 계산 및 시각화 Exercise 3: SMA vs. EMA Exercise 4: 강도 지표: ADX Exercise 5: ADX 이해하기 Exercise 6: ADX 계산하기 Exercise 7: ADX 시각화하기 Exercise 8: 모멘텀 지표: RSI Exercise 9: RSI 이해하기 Exercise 10: RSI 계산하기 Exercise 11: RSI 시각화하기 Exercise 12: 변동성 지표: 볼린저 밴드 Exercise 13: Bollinger Bands 이해하기 Exercise 14: 볼린저 밴드 구현하기

이제 신호를 구성하고 이를 활용해 트레이딩 전략을 만들 준비가 되었습니다. 추세 추종과 평균 회귀라는 두 가지 주요 전략 스타일을 알아봅니다. 실제 주가 데이터를 사용해 전략을 구현하고 백테스트하는 실습을 통해 전략 최적화와 벤치마킹 개념에도 더욱 익숙해질 수 있어요.

Exercise 1: 트레이딩 시그널 Exercise 2: 트레이딩 시그널 이해하기 Exercise 3: SMA 기반 시그널 전략 만들어 보기 Exercise 4: EMA 기반 시그널 전략 구축하기 Exercise 5: 추세추종 전략 Exercise 6: EMA 크로스오버 신호 구성하기 Exercise 7: 추세 추종 전략 만들기와 백테스트 Exercise 8: 평균회귀 전략 Exercise 9: 신호를 전략과 연결하세요 Exercise 10: RSI 기반 시그널 구축하기 Exercise 11: 평균회귀 전략 구축 및 백테스트하기 Exercise 12: 전략 최적화와 벤치마킹

현재 연습

Exercise 13: 전략 최적화 수행하기 Exercise 14: 전략 벤치마킹 수행하기

여러분의 트레이딩 전략은 어떻게 성과를 내고 있을까요? 이제 백테스트 결과의 상세 지표를 살펴볼 시간입니다. 수익률, 낙폭(Drawdown), Calmar 비율, Sharpe 비율, Sortino 비율 등 유용한 성과 지표를 배우게 됩니다. 이어서 백테스트 결과에서 이러한 비율을 계산하고, 위험 조정 관점에서 전략 성과를 평가하는 방법을 통해 내용을 종합해 봅니다.

Exercise 1: 전략 수익률 분석 Exercise 2: 백테스트의 수익률 결과 검토 Exercise 3: 백테스트의 수익률 히스토그램 그리기 Exercise 4: 여러 전략의 수익률 결과 비교 Exercise 5: 드로다운 Exercise 6: 드로다운으로 성과 검토하기 Exercise 7: Calmar 비율 계산 및 검토 Exercise 8: 샤프 비율과 소르티노 비율 Exercise 9: 샤프 비율로 전략 성과 평가하기 Exercise 10: Sortino 비율로 전략 성과 평가하기 Exercise 11: 축하합니다!