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연습 문제

전략 최적화 수행하기

주식 거래를 위한 SMA 기반 신호 전략이 있습니다. 하지만 전략 성과를 최적화하려면 SMA를 계산할 때 어떤 조회 기간(lookback period)을 써야 할지 확신이 서지 않네요. 서로 다른 입력 매개변수로 여러 번 백테스트를 실행할 계획이에요. 또한, 서로 다른 종목을 거래하거나 다른 과거 기간을 기준으로 전략을 평가할 수 있으면 좋겠습니다.

bt 패키지는 이미 임포트되어 있습니다. 또한 Tesla 주식의 과거 가격 데이터가 price_data에 미리 로드되어 있어요.

지침 1/3

undefined XP
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  • 주어진 period를 기반으로 price_data를 사용해 sma를 계산하도록 함수 signal_strategy를 완성하세요.
  • price_data와 sma를 비교해 신호 전략을 정의하고, bt 백테스트를 반환하세요.