EMA 크로스오버 신호 구성하기
추세추종 전략은 "추세는 친구다"라는 믿음을 바탕으로, 추세를 가리키는 신호를 사용해 그 흐름을 타고 수익을 추구해요.
여러분은 추세추종 전략을 구축하고 백테스트하려고 합니다. 먼저 두 개의 EMA(지수이동평균)를 사용해 신호를 만들기로 했어요. 단기 EMA인 EMA_short가 장기 EMA인 EMA_long보다 크면 시장에서 롱 포지션을 진입하고, 반대로 EMA_short가 EMA_long보다 작으면 쇼트 포지션을 진입합니다.
10일 EMA와 40일 EMA는 미리 계산되어 각각 EMA_short와 EMA_long에 저장되어 있어요. Google 주가의 과거 가격 데이터는 price_data로 미리 불러와 두었습니다. 추가로 bt 패키지도 임포트되어 있어요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 금융 트레이딩
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Construct the signal
signal[____] = 1
signal[____] = -1