Sortino 비율로 전략 성과 평가하기

Sortino 비율은 무위험 수익률을 초과하는 초과 수익을 하방 편차로 나눈 값으로, "나쁜" 변동성에 대한 초과 수익을 측정합니다. 다시 말해, 양(+)의 초과 수익에서 발생하는 변동성은 페널티를 주지 않아요.

이번에는 이전 연습 문제의 동일한 전략을 Sortino 비율로 평가하여 결과가 다르게 보이는지 확인해 봅시다. 참고로, 이 전략은 두 개의 이동 평균 지표를 사용하는 시그널 기반 전략입니다. Google의 3년 주가 데이터를 사용한 전략 백테스트 통계가 resInfo에 로드되어 있습니다. Sharpe 비율은 이미 출력되어 콘솔에서 확인할 수 있어요.