여러 전략의 수익률 결과 비교
단순 이동평균 지표를 사용하는 같은 전략에 대해, 이동평균의 룩백 기간을 30일에서 50일까지 바꾸어 전략 최적화도 수행했어요. 두 전략 모두 2017년부터 2020년까지의 Google 주가 역사적 데이터를 사용해 백테스트했습니다. 이제 백테스트 결과를 비교해 보려고 합니다.
두 전략의 bt 백테스트 결과는 bt_results로 제공되어 있으며, 바로 사용할 수 있어요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 금융 트레이딩
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)