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연습 문제

드로다운으로 성과 검토하기

두 개의 이동 평균 지표를 활용해 시그널 기반 전략을 구현하셨어요. 2019~2020년 테슬라 주가의 과거 데이터를 사용해 백테스트를 수행했고, 결과 플롯이 오른쪽에 표시됩니다. 이제 백테스트의 드로다운 결과를 검토해 하방 변동성에 초점을 맞춰 전략 성과를 평가해 보려고 합니다.

bt 백테스트 결과는 bt_result에 제공되어 있으며 바로 사용할 수 있어요.

지침

100 XP
  • bt_result에서 모든 백테스트 통계를 가져와 resInfo에 저장하세요.
  • resInfo에서 평균 드로다운을 구하세요.
  • resInfo에서 평균 드로다운 일수를 구하세요.