Grafici di dati finanziari

Le strategie di trading sviluppate con quantstrat presentano diverse caratteristiche: indicatori sviluppati dai dati di mercato, segnali attivati da determinate combinazioni di indicatori e regole eseguite in base a specifici segnali. Il primo passo per sviluppare qualsiasi sistema di trading è ottenere i dati di mercato e, magari, dare un’occhiata a come si presentano.

Come hai visto nel video, il pacchetto quantmod ha una funzione per ottenere dati da varie fonti: il comando getSymbols(), che restituisce un oggetto con lo stesso nome del simbolo.

In questo esercizio otterrai i dati per SPY, un exchange traded fund (ETF) che replica le 500 maggiori aziende statunitensi per capitalizzazione. Questi dati provengono da Yahoo! Finance, una fonte adeguata per strategie che non richiedono un’esecuzione istantanea del tipo “vedi la chiusura, compra alla chiusura”. Successivamente li traccerai in un grafico e aggiungerai una linea di tendenza.

Per esempio, per ottenere da Yahoo! Finance i dati rettificati di SPY nel 2013 e poi tracciare i massimi scambiati ogni giorno, eseguiresti il seguente codice. Nota che solo il primo riferimento ai dati di SPY è racchiuso tra virgolette.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

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