Identificare i tipi di filosofie di trading - III

Spesso in TV, quando qualcuno vede salire il prezzo di un titolo, gli opinionisti più esperti dicono: "Non inseguire il prezzo. Compra sul ribasso." A quale filosofia si riferiscono?

In effetti, in questo corso imparerai le basi per costruire una strategia di questo tipo.

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In questo capitolo imparerai cos’è il trading, le principali filosofie di trading e le insidie che possono presentarsi. Tratteremo sia il trading di momentum sia quello basato su oscillatori, insieme ad alcune espressioni utili per riconoscere questi approcci. Vedrai cos’è l’overfitting e come evitarlo, come ottenere e visualizzare dati finanziari e come usare un indicatore molto noto nel trading.

Exercise 1: Perché le persone fanno trading?Exercise 2: Identificare i tipi di filosofie di trading - I Exercise 3: Identificare i tipi di filosofie di trading - II Exercise 4: Identificare i tipi di filosofie di trading - III

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Exercise 5: Insidie dei vari sistemi di trading Exercise 6: Come prevenire l’overfitting Exercise 7: Ottenere dati finanziari Exercise 8: Grafici di dati finanziari Exercise 9: Aggiungere indicatori ai dati finanziari Exercise 10: Aggiungere una media mobile ai dati finanziari

Prima di costruire una strategia, il pacchetto quantstrat richiede di inizializzare alcune impostazioni. In questo capitolo vedrai come farlo. Tratterai una serie di funzioni per impostare fuso orario, valuta, strumenti con cui lavorerai, oltre ai vari framework di quantstrat che permettono di eseguire le analisi. Una volta terminato, saprai creare un file di inizializzazione per quantstrat e come modificarlo.

Exercise 1: Impostare una strategia I Exercise 2: Capire le impostazioni di inizializzazione - I Exercise 3: Capire le impostazioni di inizializzazione - II Exercise 4: Impostare una strategia II Exercise 5: Capire le impostazioni di inizializzazione - III Exercise 6: Capire le impostazioni di inizializzazione - IV

Gli indicatori sono fondamentali per la tua strategia di trading. Sono trasformazioni dei dati di mercato che aiutano a comprendere meglio l’andamento generale, di solito al prezzo di un ritardo rispetto al mercato. Qui lavorerai sia con indicatori di tendenza sia con indicatori oscillatori. Imparerai anche a usare indicatori preprogrammati disponibili in altre librerie e a implementarne uno tuo.

Exercise 1: Introduzione agli indicatori Exercise 2: Le funzioni SMA e RSI Exercise 3: Visualizza un indicatore e intuiscine lo scopo - I Exercise 4: Visualizza un indicatore e intuiscine lo scopo - II Exercise 5: Meccanica degli indicatori Exercise 6: Implementare un indicatore - I Exercise 7: Implementare un indicatore - II Exercise 8: Implementare un indicatore - III Exercise 9: Revisione della struttura degli indicatori Exercise 10: Crea il tuo indicatore - I Exercise 11: Crea il tuo indicatore - II Exercise 12: Applica il tuo indicatore

Quando costruisci una strategia quantstrat, vuoi osservare come il mercato interagisce con gli indicatori e come gli indicatori interagiscono tra loro. In questo capitolo imparerai come gli indicatori possono generare segnali in quantstrat. I segnali sono interazioni tra dati di mercato e indicatori, oppure tra indicatori stessi. In quantstrat ci sono quattro tipi di segnali: sigComparison, sigCrossover, sigThreshold e sigFormula. Al termine del capitolo, conoscerai questi segnali, cosa fanno e come usarli.

Exercise 1: Introduzione ai segnali Exercise 2: Segnale o no? - I Exercise 3: Segnale o no? - II Exercise 4: sigComparison e sigCrossover Exercise 5: Uso di sigComparison Exercise 6: Uso di sigCrossover Exercise 7: sigThreshold Exercise 8: Uso di sigThreshold - I Exercise 9: Uso di sigThreshold() - II Exercise 10: sigFormula Exercise 11: Uso di sigFormula()Exercise 12: Combinare i segnali - I Exercise 13: Combinare segnali - II

In questo capitolo imparerai a impostare l’operazione di trading una volta deciso di agire su un segnale. Vedremo un’introduzione alle regole e a come aprire e chiudere posizioni. Imparerai anche a passare input alle funzioni di dimensionamento degli ordini. Alla fine del capitolo avrai chiaro il funzionamento di base delle regole e dove continuare ad approfondire.

Exercise 1: Introduzione alle regole Exercise 2: Usare add.rule() per implementare una regola di uscita Exercise 3: Specificare sigcol in add.rule()Exercise 4: Specificare sigval in add.rule()Exercise 5: Altre meccaniche delle regole Exercise 6: Specificare orderqty in add.rule()Exercise 7: Specificare ordertype in add.rule()Exercise 8: Specificare orderside in add.rule()Exercise 9: Altre meccaniche delle regole II Exercise 10: Specificare replace in add.rule()Exercise 11: Specificare prefer in add.rule()Exercise 12: Usare add.rule() per implementare una regola di ingresso Exercise 13: Funzioni di dimensionamento degli ordini Exercise 14: Implementare una regola con una funzione di dimensionamento dell'ordine

Dopo aver costruito una strategia quantstrat, è essenziale saperne analizzare le performance. Questo capitolo spiega proprio questo. Imparerai a leggere le statistiche di trading fondamentali e a visualizzare l’andamento della tua strategia nel tempo. Vedrai anche come calcolare in due modi diversi il rapporto rischio/rendimento noto come Sharpe ratio. Questo è l’ultimo capitolo.

Exercise 1: Analizzare la tua strategia Exercise 2: Eseguire la tua strategia Exercise 3: Profit factor Exercise 4: Percentuale di positivi Exercise 5: Visualizzare la tua strategia Exercise 6: Uso di chart.Posn()Exercise 7: Aggiungere un indicatore a un grafico chart.Posn()Exercise 8: Analitiche aggiuntive Exercise 9: Sharpe ratio sul cash Exercise 10: Sharpe ratio sui rendimenti in quantstrat