Specificare prefer in add.rule()
Infine, tra gli argomenti di base delle regole c’è l’aspetto dell’argomento prefer. In quantstrat, gli ordini hanno un meccanismo "next-bar". Cioè, se ottieni un segnale di martedì, il primo momento in cui la posizione potrebbe effettivamente essere eseguita è il mercoledì successivo. Tuttavia, questo si può risolvere impostando ordini da eseguire al prossimo prezzo di apertura disponibile, invece di aspettare che passi un’intera giornata prima di poter effettivamente acquistare/vendere l’asset.
Questo esercizio fa parte del corso
Trading finanziario in R
Istruzioni dell'esercizio
- Imposta l’argomento prefer su
"Open".
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Fill in the prefer argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all",
ordertype = "market", orderside = "long",
replace = FALSE, prefer = "___"),
type = "exit")