Implementare una regola con una funzione di dimensionamento dell'ordine

In quantstrat, la quantità di un asset scambiata non è sempre una quantità fissa in termini di azioni. Le strutture che permettono a quantstrat di variare il numero di azioni acquistate o vendute sono chiamate funzioni di dimensionamento dell'ordine (order sizing functions). A causa della sintassi aggiuntiva necessaria per creare correttamente una funzione di dimensionamento dell'ordine, scriverne una da zero è fuori dallo scopo di questo corso.

Tuttavia, usare una funzione di dimensionamento predefinita è semplice. La prima cosa da sapere è che quando utilizzi una funzione di dimensionamento, l'argomento orderqty non è più rilevante, perché la quantità dell'ordine è determinata dalla funzione stessa. Richiamare una funzione di dimensionamento all'interno della tua chiamata a add.rule() è abbastanza diretto. I parametri per la funzione di dimensionamento si mescolano con gli altri argomenti che hai usato per tutto il capitolo.

In questo esercizio userai l'argomento osFUN per specificare la funzione osMaxDollar. Non va passato come stringa, ma come oggetto. L'unica differenza è che il nome della funzione di dimensionamento non va racchiuso tra virgolette.

Gli argomenti aggiuntivi di questa funzione sono tradeSize e maxSize, entrambi da impostare a tradesize, che hai definito in capitoli precedenti. Questa variabile è stata resa disponibile nel tuo workspace.