IniziaInizia gratis

Usare add.rule() per implementare una regola di uscita

Benvenuto nel capitolo sulle regole! Anche se in quantstrat le regole possono diventare molto complesse, in questo capitolo troverai molti dettagli utili per capire davvero la meccanica delle regole. Le regole sono l’ultimo elemento della triade di quantstrat — indicatori, segnali e regole. Ti permettono di specificare esattamente come strutturerai una transazione una volta deciso di eseguire un segnale.

In tutto il capitolo continuerai a lavorare sulla strategia sviluppata nei capitoli precedenti (strategy.st). Dato che la strategia include tre regole (due di uscita e una di ingresso), troverai una serie di esercizi pensati per aiutarti a costruire intuizione sulla meccanica delle regole.

Questo esercizio ti introdurrà alla funzione add.rule(), che ti consente di aggiungere regole personalizzate alla tua strategia. La tua strategia dei capitoli precedenti (strategy.st) è già caricata nel tuo workspace.

Questo esercizio fa parte del corso

Trading finanziario in R

Visualizza il corso

Istruzioni dell'esercizio

  • Dai un’occhiata alla chiamata a add.rule() nel tuo workspace. Per ora, non preoccuparti dei numerosi argomenti.
  • Genera una regola di uscita usando add.rule() impostando l’argomento type su exit.

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
Modifica ed esegui il codice