Uso di sigFormula()
L'ultima funzione di segnale è un po' più aperta. La funzione sigFormula() usa la valutazione di stringhe per offrire enorme flessibilità nel combinare i vari indicatori e segnali che hai già aggiunto alla tua strategia, così da creare segnali compositi. Anche se questa funzionalità "tuttofare" può sembrare complicata all'inizio, con un'implementazione e un'etichettatura corrette dei segnali, un segnale sigFormula si rivela una semplice istruzione logica incapsulata in una struttura sintattica di quantstrat.
In questo esercizio, farai un assaggio di ciò che può fare la funzione sigFormula seguendo manualmente la logica passo dopo passo. Dovrai usare le funzioni applyIndicators() e applySignals().
Questo esercizio fa parte del corso
Trading finanziario in R
Istruzioni dell'esercizio
- Usa
applyIndicators()con open, high, low e close diSPYper generare un oggetto dataset chiamatotest_init. - Usa
applySignals()contest_initper applicare i segnali che hai scritto in questo capitolo. Salva questo nuovo oggetto dataset cometest.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Create your dataset: test
test_init <- applyIndicators(strategy.st, mktdata = OHLC(___))
test <- applySignals(strategy = strategy.st, mktdata = ___)