Sharpe ratio sui rendimenti in quantstrat
Uno dei principali motivi per includere un capitale iniziale (in questo caso, initeq, impostato a 100.000) nella tua strategia è poter lavorare con i rendimenti, che si basano su profitti e perdite rispetto al capitale iniziale.
Nel precedente esercizio hai calcolato uno Sharpe ratio in termini di cassa; qui vedrai che quantstrat può calcolare anche lo Sharpe ratio standard basato sui rendimenti.
Questo esercizio fa parte del corso
Trading finanziario in R
Istruzioni dell'esercizio
- Usa
PortfReturns()sul nostro portafoglio della strategiaportfolio.stper ottenere i rendimenti degli strumenti. - Calcola lo Sharpe ratio annualizzato utilizzando i rendimenti ottenuti nel passaggio precedente.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)
# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)