Capire le impostazioni di inizializzazione - III
Continuiamo a configurare la tua strategia. Per prima cosa, imposterai una dimensione della posizione di 100.000 USD in un oggetto chiamato tradesize, che determina l'importo che investi in ogni trade. Poi imposterai il capitale iniziale a 100.000 USD in un oggetto chiamato initeq.
Quantstrat richiede tre oggetti diversi per funzionare: un account, un portfolio e una strategy. Un account è composto da portfolio, e un portfolio è composto da strategy. Per la tua prima strategia ci sarà un solo account, un solo portfolio e una sola strategy. Chiamiamoli tutti "firststrat" ("first strategy").
Infine, prima di procedere, devi rimuovere eventuali strategie esistenti usando il comando di rimozione rm.strat() che prende in input una stringa con il nome della strategy.
I pacchetti quantstrat e quantmod sono già stati caricati per te.
Questo esercizio fa parte del corso
Trading finanziario in R
Istruzioni dell'esercizio
- Definisci sia
tradesizesiainiteqcome oggetti interi pari a $100,000. - Imposta
strategy.st,portfolio.steaccount.sta"firststrat". - Rimuovi la strategy esistente
strategy.stusandorm.strat().
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___
# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___
# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)