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Capire le impostazioni di inizializzazione - I

Definisci il codice boilerplate

Iniziamo a creare la nostra prima strategia in quantstrat. In questo esercizio dovrai inserire tre date:

  1. Una data di inizializzazione per il tuo backtest.
  2. L’inizio dei tuoi dati.
  3. La fine dei tuoi dati.

La data di inizializzazione deve venire sempre prima dell’inizio dei dati, altrimenti l’output del backtest conterrà gravi errori.

Dovresti anche specificare il fuso orario e la valuta con cui lavorerai usando rispettivamente le funzioni Sys.setenv() e currency(). Ecco un esempio:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

Per il resto del corso userai UTC (Tempo Coordinato Universale) e USD (Dollari statunitensi) per le impostazioni del portafoglio.

Questo esercizio fa parte del corso

Trading finanziario in R

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Istruzioni dell'esercizio

  • Usa il comando library() per caricare il pacchetto quantstrat.
  • Imposta initdate al 1 gennaio 1999, from al 1 gennaio 2003 e to al 31 dicembre 2015.
  • Imposta il fuso orario a "UTC" usando Sys.setenv().
  • Imposta la valuta a "USD" usando currency().

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Modifica ed esegui il codice