Le funzioni SMA e RSI
Benvenuto nel capitolo sugli indicatori! Un indicatore è una trasformazione dei dati di mercato usata per generare segnali o filtrare il rumore. Gli indicatori sono l’ossatura di molti sistemi di trading, e il sistema che costruirai in questo corso ne utilizza diversi.
La media mobile semplice (SMA) e il relative strength index (RSI) sono due classici indicatori. Come hai visto nel Capitolo 1, la SMA è una media mobile aritmetica dei prezzi passati, mentre l’RSI è un oscillatore limitato tra 0 e 100. Le rispettive funzioni SMA() e RSI() accettano entrambe una serie di prezzi, indicata rispettivamente con x e price, e un periodo di lookback n, ad esempio:
SMA(x = Cl(GDX), n = 50)
RSI(price = Cl(GDX), n = 50)
In questo esercizio farai pratica con le funzioni di base per questi indicatori. I pacchetti quantmod e TTR e i dati SPY sono già stati caricati per te.
Questo esercizio fa parte del corso
Trading finanziario in R
Istruzioni dell'esercizio
- Crea una SMA a 200 giorni del prezzo di chiusura di
SPY. Chiamalaspy_sma. - Crea un RSI con periodo di lookback
npari a 3 giorni usando il prezzo di chiusura diSPY. Chiamalospy_rsi.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Create a 200-day SMA
spy_sma <- SMA(___)
# Create an RSI with a 3-day lookback period
spy_rsi <- RSI(___)