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Tracciare i rendimenti dei Treasury USA

Poiché le obbligazioni societarie sono più rischiose dei Treasury USA, il tasso privo di rischio è il punto di riferimento del rendimento che ci aspetteremmo da un'obbligazione societaria. Tuttavia, i rendimenti dei Treasury USA non sono costanti e possono cambiare sensibilmente nel tempo. Possiamo verificarlo tracciando i dati sui rendimenti dei Treasury USA su un lungo periodo.

In questo esercizio userai il pacchetto quantmod() per ottenere e tracciare i dati del rendimento dei Treasury USA a 10 anni dal database FRED (Federal Reserve Electronic Database) da gennaio 2006 a settembre 2016.

Il comando getSymbols() in quantmod ti consente di accedere al database FRED specificando l'argomento Symbols (in questo caso "DGS10" per i Treasury USA a 10 anni). Dovrai anche impostare l'argomento src uguale a "FRED" e auto.assign a FALSE.

Questo esercizio fa parte del corso

Valutazione e analisi delle obbligazioni in R

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Istruzioni dell'esercizio

  • Carica il pacchetto quantmod.
  • Usa getSymbols() da quantmod per ottenere i dati su DGS10 da FRED. Assicurati di impostare l'argomento auto.assign su FALSE. Salva questi dati in t10yr.
  • Fai il subset dei dati t10yr al periodo da gennaio 2006 a settembre 2016 usando il formato data["data1/data2"].
  • Usa il codice già scritto per tracciare i dati t10yr.

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
Modifica ed esegui il codice