La variazione di prezzo stimata usando duration e convessità

Negli esercizi precedenti hai stimato che, se i rendimenti aumentano dell'1%, l'effetto in dollari dovuto alla duration è -6.790577 e l'effetto in dollari dovuto alla convessità è 0.285045. Questi due valori sono salvati rispettivamente negli oggetti duration_dollar_change e convexity_dollar_change. Sai anche che l'obbligazione ha un prezzo attuale di $97.17106, salvato nello spazio di lavoro come oggetto px.

Ricorda dal Capitolo Tre che stime di prezzo accurate devono tenere conto sia della duration sia della convessità. In questo esercizio ti viene chiesto di calcolare la variazione stimata del prezzo basata su duration e convessità. Poi calcolerai il nuovo prezzo stimato assumendo un aumento dell'1% dei rendimenti.