Usare la pendenza della curva prezzo/rendimento
Nel video precedente hai visto che puoi tracciare un grafico dei prezzi delle obbligazioni rispetto ai rendimenti e valutarne visivamente la pendenza per individuare dove la duration è più alta.
In questo esercizio replicherai quel grafico per vedere come i rendimenti influenzano la duration di un'obbligazione. Considererai un'obbligazione a 20 anni con cedola del 5% e valore nominale di 100 USD.
numpy, numpy_financial, pandas e matplotlib sono già stati importati come np, npf, pd e plt, rispettivamente.
Questo esercizio fa parte del corso
Valutazione e analisi delle obbligazioni in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)