Duration percentuale e dollar duration
La dollar duration e la DV01 sono più usate nella pratica per misurare rapidamente il rischio di tasso d'interesse di un'obbligazione o di un portafoglio. Si possono usare anche per altri strumenti finanziari che incorporano un certo rischio di tasso.
In questo esercizio troverai la dollar duration e la DV01 di un'obbligazione. Il bond ha scadenza a 30 anni, tasso cedolare del 3,5%, rendimento a scadenza del 5% e valore nominale di 100 USD.
numpy_financial è già stato importato per te come npf.
Questo esercizio fa parte del corso
Valutazione e analisi delle obbligazioni in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Trova la duration di un'obbligazione a 30 anni con tasso cedolare del 3,5% e rendimento del 5% nel modo consueto.
- Trova la dollar duration del bond.
- Trova la DV01 del bond.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)