Confrontare direttamente la duration di due obbligazioni
Un modo rapido per valutare l’impatto di un fattore sulla duration è calcolare la duration di due obbligazioni diverse aumentando quel fattore e osservare l’effetto sulla duration del bond.
In questo esercizio, calcolerai la duration di un’obbligazione a 10 anni e di una a 20 anni, entrambe con cedola annuale del 3%, valore nominale di 100 USD e rendimento a scadenza del 5%.
numpy_financial è già stato importato per te come npf.
Questo esercizio fa parte del corso
Valutazione e analisi delle obbligazioni in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)