Combinare duration e convessità
Ora mettiamo insieme tutto ciò che hai imparato negli ultimi capitoli usando sia la duration sia la convessità per prevedere le variazioni di prezzo delle obbligazioni. Considera un'obbligazione a 7 anni che paga una cedola annuale del 3% e ha un rendimento a scadenza del 4%.
numpy_financial è già stato importato per te come npf.
Questo esercizio fa parte del corso
Valutazione e analisi delle obbligazioni in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____