Convessità in dollari
Calcolare la convessità in dollari di un'obbligazione è un primo passo fondamentale per usare la convessità nella previsione dei prezzi delle obbligazioni. In questo esercizio calcolerai la convessità in dollari di un titolo a 10 anni con cedola del 2%, rendimento del 3% e valore nominale di 100 USD.
Ricorda che la formula della convessità in dollari è:
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial è già stato importato come npf.
Questo esercizio fa parte del corso
Valutazione e analisi delle obbligazioni in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Trova la convessità in dollari di un'obbligazione a 10 anni con cedola annuale del 2% e rendimento del 3% e stampa il risultato.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)