Sensibilità ai tassi d'interesse di due obbligazioni
Conoscere la sensibilità ai tassi d’interesse di un’obbligazione o di un portafoglio di obbligazioni è importante per gli investitori. Permette di capire quanto si è esposti alle variazioni dei tassi e di assicurarsi che questa esposizione rientri nella propria tolleranza al rischio.
In questo esercizio confronterai l’impatto sui prezzi di due obbligazioni a seguito di una variazione dei tassi, per stabilire quale delle due è più sensibile ai tassi d’interesse.
Considererai due titoli: uno a dieci anni e uno a venti anni, entrambi con una cedola annua del 3% e un valore nominale di 100 USD. numpy_financial è già stato importato come npf.
Questo esercizio fa parte del corso
Valutazione e analisi delle obbligazioni in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)