Tambahkan objektif

Objektif ditambahkan ke objek portofolio dengan fungsi add.objective(). Setiap objektif yang ditambahkan merupakan objek terpisah dan disimpan di slot objectives pada objek spesifikasi portofolio. Dengan demikian, objektif bersifat modular dan Anda dapat dengan mudah menambah, menghapus, atau memodifikasi objek objektif. Argumen name harus merupakan fungsi R yang valid. Beberapa fungsi tersedia di paket PerformanceAnalytics, namun fungsi buatan pengguna juga dapat digunakan sebagai fungsi objektif. Argumen yang diperlukan untuk add.objective() adalah portfolio tempat objektif ditambahkan, type objektif, name objektif, dan argumen bernama yang diteruskan melalui ... ke konstruktor tipe objektif. Argumen untuk fungsi objektif ditentukan sebagai daftar bernama pada arguments.

Tipe objektif dasar:

return: Tipe objektif ini bertujuan memaksimalkan objektif.
risk: Tipe objektif ini bertujuan meminimalkan objektif.
risk_budget: Tipe objektif ini bertujuan meminimalkan konsentrasi risiko atau memberi penalti pada kontribusi terhadap risiko yang melebihi persentase kontribusi risiko minimum atau maksimum yang diizinkan.

Selain tipe objektif yang tercantum di atas, PortfolioAnalytics juga mendukung utilitas kuadratik dan tipe objektif konsentrasi bobot. Jika Anda tertarik pada tipe kendala lainnya, lihat berkas bantuan untuk konstruktor kendala. Berkas bantuan mencakup deskripsi tipe kendala serta contoh kode.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Tambahkan objektif imbal hasil ke objek spesifikasi portofolio port_spec yang Anda buat pada latihan sebelumnya.
Tambahkan objektif risiko untuk meminimalkan deviasi standar portofolio ke port_spec.
Tambahkan objektif anggaran risiko dengan definisi risiko sebagai deviasi standar komponen ke port_spec. Tetapkan persentase risiko minimum 5% dan persentase risiko maksimum 10%.
Cetak objek port_spec.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Add a return objective to maximize mean return
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___)

# Add a risk objective to minimize portfolio standard deviation
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___)

# Add a risk budget objective
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___, min_prisk = ___, max_prisk = ___)

# Print the portfolio specification object

Edit dan Jalankan Kode