Bab ini akan memberikan tinjauan singkat tentang Teori Portofolio Modern dan memperkenalkan Anda pada paket PortfolioAnalytics dengan menyelesaikan beberapa permasalahan optimasi portofolio.

Selamat datang di kursus ini!

Muat paket PortfolioAnalytics

Selesaikan masalah optimisasi portofolio sederhana

Visualisasikan hasil

Tujuan Teori Portofolio Modern

Mendefinisikan risiko

Tantangan dalam optimisasi portofolio

Utilitas kuadratik

Maksimalkan fungsi utilitas kuadratik

Pengenalan PortfolioAnalytics

Tujuan desain utama

Pendahuluan dan Teori Portofolio

Fokus bab ini adalah gambaran rinci tentang alur kerja yang direkomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio dengan PortfolioAnalytics. Anda akan belajar cara membuat spesifikasi portofolio, menambahkan batasan, tujuan, menjalankan optimasi, dan menganalisis hasil keluaran optimasi.

Spesifikasi portofolio, kendala, dan objektif

Buat spesifikasi portofolio

Tambahkan kendala

Tambahkan objektif

Menjalankan optimisasi

Optimisasi Satu Periode

Optimisasi dengan rebalancing periodik

Global solver

Menganalisis hasil optimasi

Nilai ukuran objektif

Bobot optimal

Alur Kerja Optimasi Portofolio

Dalam bab ini, Anda akan mempelajari tentang estimasi momen, karakteristik sebaran imbal hasil aset, serta fungsi objektif khusus.

Pengantar momen

Estimasi momen sampel

Estimasi momen lanjutan

Metode untuk mengestimasi momen

Fungsi momen kustom

Mendefinisikan fungsi momen kustom

Optimisasi dengan fungsi momen kustom

Fungsi objektif

Fungsi objektif kustom

Optimisasi dengan fungsi objektif kustom

Fungsi Objektif dan Estimasi Momen

Pada bab terakhir kursus, Anda akan menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio yang meniru contoh dunia nyata dalam membangun portofolio strategi hedge fund dengan definisi gaya yang berbeda.

Aplikasi

Hitung imbal hasil tolok ukur

Definisikan masalah optimisasi portofolio

Tolok Ukur (Benchmark)

Uji balik optimisasi

Backtest dengan rebalancing berkala

Perbarui batasan dan objektif

Apakah estimasi yang lebih baik menghasilkan kinerja yang lebih baik?

Analisis hasil dan bandingkan dengan benchmark

Selamat!

Portfolio specifications object I

Portfolio specifications object II

Set of random portfolios I

Set of random portfolios II

Kursus ini membangun konsep dasar dari Introduction to Portfolio Analysis in R dan membahas konsep lanjutan dalam proses optimasi portofolio. Bagi analis atau manajer portofolio, memahami seluruh aspek permasalahan optimasi portofolio sangatlah penting untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam kursus ini, Anda akan mempelajari pendekatan kuantitatif untuk menerapkan prinsip-prinsip teori portofolio modern guna menyusun spesifikasi portofolio, mendefinisikan batasan dan tujuan, menyelesaikan permasalahan, serta menganalisis hasilnya. Kursus ini akan menggunakan paket R PortfolioAnalytics untuk menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio dengan batasan dan tujuan yang kompleks yang mencerminkan permasalahan dunia nyata.

Introduction to Portfolio Analysis in R

Pelajari prinsip teori portofolio modern untuk menentukan portofolio, batasan, tujuan, dan analisis.

Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R

Tingkatkan keterampilan keuangan Anda untuk melakukan backtesting, menganalisis, dan mengoptimalkan portofolio keuangan.

Dasar-Dasar Keuangan di R

Analis Kuantitatif  di R

Metode untuk mengestimasi momen

Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R

Latihan interaktif langsung