or
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Bab ini akan memberikan tinjauan singkat tentang Teori Portofolio Modern dan memperkenalkan Anda pada paket PortfolioAnalytics dengan menyelesaikan beberapa permasalahan optimasi portofolio.
Fokus bab ini adalah gambaran rinci tentang alur kerja yang direkomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio dengan PortfolioAnalytics. Anda akan belajar cara membuat spesifikasi portofolio, menambahkan batasan, tujuan, menjalankan optimasi, dan menganalisis hasil keluaran optimasi.
Dalam bab ini, Anda akan mempelajari tentang estimasi momen, karakteristik sebaran imbal hasil aset, serta fungsi objektif khusus.
Pada bab terakhir kursus, Anda akan menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio yang meniru contoh dunia nyata dalam membangun portofolio strategi hedge fund dengan definisi gaya yang berbeda.
Latihan Saat Ini