Selesaikan masalah optimisasi portofolio sederhana
Latihan pertama ini akan mengajarkan Anda cara menyelesaikan masalah optimisasi portofolio sederhana menggunakan PortfolioAnalytics. Anda akan mempelajari cara membuat objek spesifikasi portofolio, menambahkan batasan dan objektif, serta menyelesaikan masalah optimisasi. Masalah portofolio ini adalah membentuk portofolio varian minimum dengan batasan investasi penuh dan hanya long. Objektifnya adalah meminimalkan varians portofolio. Ada dua batasan dalam masalah ini: batasan investasi penuh berarti bobot harus berjumlah 1, dan batasan hanya long berarti semua bobot harus lebih besar dari atau sama dengan 0 (artinya tidak diperbolehkan posisi short).
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R
Petunjuk latihan
- Buat objek spesifikasi portofolio menggunakan nama aset dari himpunan data
index_returnsdan beri nama objek spesifikasi portofolio tersebutport_spec. - Tambahkan batasan investasi penuh sehingga jumlah bobot sama dengan 1 ke objek
port_spec. - Tambahkan batasan hanya long sehingga bobot suatu aset berada antara 0 dan 1 ke objek
port_spec. - Tambahkan objektif untuk meminimalkan simpangan baku portofolio ke objek
port_spec. - Selesaikan masalah optimisasi portofolio menggunakan
optimize_method = "ROI". Simpan hasil optimisasi ke objek bernamaopt.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Create the portfolio specification
port_spec <- portfolio.spec(colnames(___))
# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1
port_spec <- add.constraint(portfolio = ___, type = "___")
# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1
port_spec <- add.constraint(portfolio = ___, type = "___")
# Add an objective to minimize portfolio standard deviation
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = "___", name = "___")
# Solve the optimization problem
opt <- optimize.portfolio(___, portfolio = ___, optimize_method = "___")