Fungsi objektif kustom

Fitur utama dari PortfolioAnalytics adalah bahwa nama untuk sebuah objektif merupakan fungsi R yang valid. Paket ini dirancang agar fleksibel dan modular, dan fungsi objektif kustom adalah contoh yang sangat baik. Beberapa pedoman berikut harus diikuti saat mendefinisikan fungsi momen kustom:

Fungsi objektif harus mengembalikan satu nilai agar dapat diminimalkan atau dimaksimalkan oleh optimizer.
Sangat dianjurkan untuk menggunakan R untuk return aset dan weights untuk bobot portofolio.

Nama-nama argumen ini terdeteksi secara otomatis dan ditangani dengan efisien. Argumen lain untuk fungsi objektif dapat diteruskan sebagai list bernama ke arguments dalam fungsi add.objective().

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Definisikan fungsi objektif kustom untuk menghitung simpangan baku portofolio yang telah dianualisasi.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Custom annualized portfolio standard deviation
pasd <- function(___, ___, sigma, scale = 12){
  sqrt(as.numeric(t(___) %*% ___ %*% ___)) * sqrt(scale)
}

Edit dan Jalankan Kode