Analisis hasil dan bandingkan dengan benchmark
Pada latihan sebelumnya di bab ini, kita membuat benchmark bobot sama r_benchmark dan menjalankan optimisasi berikut:
- Meminimalkan simpangan baku portofolio dengan estimasi sampel (imbal hasil disimpan di
returns_base). - Meminimalkan simpangan baku portofolio dengan persentase kontribusi terhadap risiko menggunakan estimasi sampel (imbal hasil disimpan di
returns_rb). - Meminimalkan simpangan baku portofolio dengan persentase kontribusi terhadap risiko menggunakan estimasi robust (imbal hasil disimpan di
returns_rb_robust).
Sekarang kita ingin menganalisis kinerja backtest optimisasi dan membandingkannya dengan benchmark.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R
Petunjuk latihan
- Gabungkan imbal hasil portofolio benchmark dan hasil optimisasi ke dalam satu objek
xts. - Hitung dan tampilkan imbal hasil tahunan (annualized).
- Buat grafik imbal hasil kumulatif dan drawdown.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)