Definisikan masalah optimisasi portofolio

Kita mendefinisikan masalah optimisasi portofolio untuk meminimalkan simpangan baku portofolio dengan kendala investasi penuh dan long only. Pada soal ini, kita akan menyiapkan spesifikasi portofolio berdasarkan masalah yang didefinisikan. Latihan-latihan berikutnya dalam bab ini akan dibangun dari spesifikasi portofolio awal yang disiapkan di sini.

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

Buat objek spesifikasi portofolio menggunakan aset dari himpunan data asset_returns dan beri nama objek spesifikasi portofolio port_spec.
Tambahkan kendala investasi penuh sehingga jumlah bobot sama dengan 1 ke objek port_spec.
Tambahkan kendala long only sehingga bobot suatu aset berada di antara 0 dan 1 ke objek port_spec.
Tambahkan objektif untuk meminimalkan simpangan baku portofolio ke objek port_spec.
Cetak objek spesifikasi portofolio.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.


# Create the portfolio specification


# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1


# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1


# Add an objective to minimize portfolio standard deviation


# Print the portfolio specification

Edit dan Jalankan Kode