Optimisasi dengan fungsi momen kustom
Sekarang kita akan menjalankan optimisasi menggunakan fungsi momen kustom. Ingat bahwa momen portofolio ditetapkan di optimize.portfolio() saat fungsi momen dievaluasi. Kita menggunakan fungsi momen kustom dengan meneruskan namanya ke argumen momentFUN di optimize.portfolio(). Perhatikan bagaimana kita dapat menggunakan PortfolioAnalytics untuk dengan mudah menjalankan optimisasi menggunakan berbagai metode untuk mengestimasi momen, yang memungkinkan kita mengevaluasi berbagai teknik estimasi momen dan menyempurnakan estimasi tersebut dengan menganalisis hasil optimisasi.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R
Petunjuk latihan
Objek spesifikasi portofolio, port_spec, dan fungsi momen kustom, moments_robust(), telah dibuat untuk digunakan dalam latihan ini.
- Jalankan optimisasi dengan estimasi momen kustom. Simpan ke variabel bernama
opt_custom. - Cetak keluaran dari
opt_custom. - Jalankan optimisasi dengan estimasi momen berbasis sampel. Simpan ke variabel bernama
opt_sample. - Cetak keluaran dari
opt_sample.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Run the optimization with custom moment estimates
opt_custom <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp, momentFUN = ___)
# Print the results of the optimization with custom moment estimates
# Run the optimization with sample moment estimates
opt_sample <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization with sample moment estimates