Hitung imbal hasil tolok ukur
Pada latihan ini, Anda akan membuat tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja model optimisasi pada latihan-latihan berikutnya. Tolok ukur bobot sama adalah skema pembobotan sederhana untuk membangun portofolio tolok ukur. Intuisi dari pendekatan bobot sama adalah tidak ada preferensi terhadap aset mana pun. Kita menyiapkan ini untuk menjawab pertanyaan, "Dapatkah optimisasi mengungguli skema pembobotan sederhana untuk membangun portofolio?"
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Analisis Portofolio Tingkat Menengah di R
Petunjuk latihan
- Muat paket
PortfolioAnalytics. - Muat himpunan data edhec.
- Tetapkan himpunan data edhec ke variabel bernama
asset_returns. - Buat vektor bobot sama dan tetapkan ke variabel bernama
equal_weights. - Hitung tolok ukur bobot sama, diseimbangkan kembali setiap kuartal, dari
asset_returns. - Plot imbal hasil tolok ukur.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns