Reaksi GARCH(1,1) terhadap kejutan satu kali

Pendekatan GARCH memodelkan varians menggunakan galat prediksi \(e_t\) (juga disebut sebagai kejutan atau imbal hasil tak terduga). Parameter \(\alpha\) menentukan tingkat reaktivitas terhadap \(e_t^2\), sedangkan \(\beta\) adalah bobot pada prediksi varians sebelumnya.

Dalam latihan ini, kita mempertimbangkan deret galat prediksi kuadrat e2 <- c(10,25,rep(10,20)). Kita memplot varians untuk:

• \(\alpha=0.1\) dan \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.19\) dan \(\beta=0.8\)
• \(\alpha=0.1\) dan \(\beta=0.89\).

Kita menetapkan \(\omega\) sedemikian rupa sehingga varians jangka panjangnya adalah 10.

---

Pernyataan mana tentang efek kejutan terhadap varians yang salah?