Mulai sekarangMulai gratis

Return terstandarisasi

Model GARCH yang lengkap memerlukan asumsi tentang distribusi dari return terstandarisasi. Setelah model diestimasi, Anda dapat memverifikasi asumsi tersebut dengan menganalisis return terstandarisasi.

Dalam latihan ini, pekerjaan Anda dimulai setelah proses estimasi. Keluaran dari estimasi model GARCH menggunakan ugarchfit() tersedia sebagai variabel garchfit di konsol. Deret return yang dianalisis tersedia sebagai variabel ret.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Model GARCH di R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

  • Gunakan metode residuals() untuk menghitung return terstandarisasi.
  • Lakukan hal yang sama dengan menggunakan metode fitted() dan sigma() untuk menghitung return terstandarisasi.
  • Muat paket PerformanceAnalytics dan gunakan chart.Histogram untuk membuat histogram return terstandarisasi, beserta kurva kepadatan normal dan aktual.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Compute the standardized returns
stdret <- ___(garchfit, ___ = ___)

# Compute the standardized returns using fitted() and sigma()
stdret <- (ret - ___(garchfit)) / ___

# Load the package PerformanceAnalytics and make the histogram
___
___(stdret, methods = c("add.normal","add.density" ), 
                colorset = c("gray","red","blue"))
Edit dan Jalankan Kode