Simpangan baku pada sub-sampel
Pada krisis keuangan 2008–2009, volatilitas jauh lebih tinggi daripada rata-rata. Mari mulai menganalisis volatilitas imbal hasil harian untuk indeks S&P 500. Anda akan melihat bahwa simpangan baku pada keseluruhan sampel bisa sangat berbeda dari simpangan baku pada sub-sampel. Ingat bahwa simpangan baku pada imbal hasil harian memberikan simpangan baku harian. Nilai tersebut diannualisasi dengan mengalikannya menggunakan aturan akar waktu.
Imbal hasil harian sp500ret yang Anda hitung pada latihan sebelumnya tersedia di workspace Anda.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Model GARCH di R
Instruksi latihan
- Hitung simpangan baku harian untuk keseluruhan sampel.
- Hitung volatilitas tahunan (annualized) untuk keseluruhan sampel.
- Hitung volatilitas tahunan untuk tahun 2009 dan tahun 2017.
- Varians adalah kuadrat dari volatilitas. Verifikasi bahwa hal ini sudah dilakukan untuk Anda.
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Compute the daily standard deviation for the complete sample
___(___)
# Compute the annualized volatility for the complete sample
___(___) * ___(___)
# Compute the annualized standard deviation for the year 2009
___(___) * ___(sp500ret["2009"])
# Compute the annualized standard deviation for the year 2017
___