Menganalisis output estimasi
Video telah menunjukkan analisis goodness of fit pada kasus return Microsoft. Mari lakukan latihan serupa untuk return harian EUR/USD. Anda perlu menganalisis output estimasi untuk model AR(1)-GJR GARCH dengan distribusi skewed student t, lalu memutuskan apakah kita memerlukan model sefleksibel itu dengan dinamika AR(1) pada mean dan efek leverage pada varians.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Model GARCH di R
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Specify model with AR(1) dynamics, GJR GARCH and skewed student t
flexgarchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = ___),
variance.model = list(model = ___),
distribution.model = ___)
# Estimate the model
flexgarchfit <- ___(data = EURUSDret, spec = flexgarchspec)