Sensitivitas cakupan terhadap model distribusi
Model GARCH merupakan sekumpulan asumsi mengenai mean, varians, dan distribusi. Pendekatan naif adalah mengasumsikan distribusi normal. Model ini tidak realistis untuk menganalisis imbal hasil saham, seperti imbal hasil harian Microsoft. Distribusi student t yang skewed memberikan deskripsi distribusi yang lebih baik. Anda akan melihat hal ini jelas dengan membandingkan cakupan 5% value-at-risk di bawah distribusi normal dan distribusi student t yang skewed.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Model GARCH di R
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Take a default specification a with normal and skewed student t distribution
normgarchspec <- ___(distribution.model = ___)
sstdgarchspec <- ___(distribution.model = ___)