Estimasi model GJR GARCH
Seperti halnya model GARCH lainnya, model GJR GARCH digunakan untuk memprediksi volatilitas. Sekarang kita gunakan model ini untuk memprediksi volatilitas imbal hasil harian Microsoft pada periode 1999 hingga 2017.
Imbal hasil tersebut tersedia di konsol sebagai variabel msftret. Kami telah menghitung prediksi volatilitas GARCH standar untuk Anda. Hasilnya tersedia dalam objek sgarchvol.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Model GARCH di R
Instruksi latihan
- Spesifikasikan model GJR GARCH dengan distribusi student t yang diserong (skewed).
- Estimasikan modelnya.
- Bandingkan volatilitas GJR GARCH dengan
sgarchvol.
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Specify the GJR GARCH model
garchspec <- ___(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),
___ = list(model = ___),
___ = ___)
# Estimate the model and compute volatility
gjrgarchfit <- ___(data = ___, spec = ___)
gjrgarchvol <- ___(___)
# Compare volatility
plotvol <- plot(abs(msftret), col = "grey")
plotvol <- addSeries(___, col = "red", on=1)
plotvol <- addSeries(sgarchvol, col = "blue", on=1)
plotvol