Mulai sekarangMulai gratis

Peramalan out-of-sample

Deret garchvol adalah deret volatilitas yang diprediksi untuk setiap return dalam deret waktu teramati sp500ret. Untuk pengambilan keputusan, yang penting adalah volatilitas return masa depan (yang belum teramati). Anda memperolehnya dengan menerapkan fungsi ugarchforecast() pada keluaran dari ugarchfit(). Dalam peramalan, ini disebut peramalan volatilitas out-of-sample, karena mencakup prediksi return yang tidak digunakan saat mengestimasi model GARCH.

Latihan ini menggunakan objek garchfit dan garchvol yang Anda buat pada latihan sebelumnya. Jika Anda perlu memeriksa argumen apa saja yang diterima suatu fungsi, Anda dapat menggunakan ?name_of_function di Console untuk mengakses dokumentasi.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Model GARCH di R

Lihat Kursus

Instruksi latihan

  • Hitung volatilitas tanpa syarat menggunakan metode uncvariance().
  • Cetak volatilitas terestimasi untuk sepuluh return terakhir dalam sampel sp500ret.
  • Gunakan ugarchforecast() untuk meramalkan volatilitas lima hari ke depan.
  • Gunakan sigma() untuk memperoleh volatilitas yang diprediksi untuk lima hari ke depan dan cetak nilainya.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Compute unconditional volatility
___(___(garchfit))

# Print last 10 ones in garchvol
tail(___, ___)

# Forecast volatility 5 days ahead and add 
garchforecast <- ___(fitORspec = garchfit, 
                     ___ = ___)

# Extract the predicted volatilities and print them
print(___(___))
Edit dan Jalankan Kode