Argumen ugarchroll
Fungsi ugarchroll sangat berguna untuk prediksi volatilitas bergulir dan menghindari bias look-ahead dengan membuat estimasi hanya bergantung pada return yang tersedia pada waktu estimasi di masa lalu.
ugarchroll memberi fleksibilitas kepada pengguna dalam menerapkan estimasi bergulir melalui argumen n.start, refit.window, dan refit.every.
{r}
garchroll <- ugarchroll(tgarchspec, data = EURUSDret,
n.start = ___, refit.window = ___, refit.every = ___)
Nilai apa yang seharusnya digunakan argumen-argumen tersebut jika sampel estimasi terdiri dari 2000 observasi terbaru dan pemodel hanya ingin mengestimasi ulang model setiap 500 observasi?
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Model GARCH di R
Latihan interaktif langsung
Ubah teori menjadi aksi dengan salah satu latihan interaktif kami
Mulai latihan