Uji Ljung-Box
Alat kuat lainnya untuk memeriksa autokorelasi pada data adalah uji Ljung-Box. Dalam latihan ini, Anda akan berlatih mendeteksi autokorelasi pada residual terdistentandardisasi dengan melakukan uji Ljung-Box.
Hipotesis nol uji Ljung-Box adalah: data terdistribusi secara independen. Jika p-value lebih besar daripada tingkat signifikansi yang ditentukan, hipotesis nol tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, tidak ada indikasi jelas adanya autokorelasi dan model dianggap valid.
Anda akan menggunakan model GARCH yang sama seperti pada latihan sebelumnya. Residual terdistentandardisasinya disimpan dalam std_resid.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Model GARCH di Python
Petunjuk latihan
- Impor modul yang dibutuhkan untuk uji Ljung-Box dari paket
statsmodels. - Lakukan uji Ljung-Box hingga lag 10, dan simpan hasilnya dalam
lb_test. - Cetak dan tinjau p-value dari hasil uji Ljung-Box.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Import the Python module
from statsmodels.stats.diagnostic import ____
# Perform the Ljung-Box test
lb_test = ____(std_resid , ____ = ____, return_df = True)
# Print the p-values
print('P-values are: ', ____.iloc[0,1])