Konsep VaR

VaR adalah konsep penting dalam manajemen risiko keuangan untuk mengukur risiko penurunan nilai. Dengan model GARCH, VaR dapat memasukkan karakteristik volatilitas yang berubah seiring waktu dan memberikan estimasi kerugian potensial yang lebih realistis.

Manakah pernyataan berikut yang tidak benar?