Membuat peramalan dengan model GARCH
Sebelumnya Anda telah mengimplementasikan model GARCH(1,1) dasar dengan paket Python arch. Pada latihan ini, Anda akan berlatih membuat peramalan volatilitas dasar.
Anda akan kembali menggunakan deret waktu imbal hasil historis S&P 500. Pertama, definisikan dan sesuaikan model GARCH(1,1) dengan semua observasi yang tersedia, lalu panggil .forecast() untuk membuat prediksi. Secara bawaan, fungsi ini menghasilkan estimasi 1 langkah ke depan. Anda dapat menggunakan horizon = n untuk menentukan periode ke depan yang lebih panjang.
Paket arch telah dimuat sebelumnya untuk Anda.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Model GARCH di Python
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Specify a GARCH(1,1) model
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = 1, q = 1,
mean = 'constant', vol = 'GARCH', dist = 'normal')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____()